Давайте расшифруем крипто-арбитражную торговлю

Давайте расшифруем крипто-арбитражную торговлю

Если вы вошли в мир инвестиций, вероятно, неудивительно услышать о волатильности рынка криптовалют. Если вы следили за этим, вы, вероятно, заметили или испытали это на собственном опыте.

Однако знаете ли вы, что существуют также методы торговли, которые считаются малорисковыми (по крайней мере, по сравнению с некоторыми продвинутыми методами, такими как торговля с кредитным плечом), которыми вы можете воспользоваться и для которых волатильность криптовалютного рынка не так вредна, но обычно полезна?

Одним из таких способов является криптоарбитраж, о котором мы подробно поговорим в этой статье.

Что такое крипто-арбитражная торговля?

Давайте расшифруем крипто-арбитражную торговлю

Криптовалютный арбитраж представляет собой торговую стратегию, в которой криптотрейдеры используют небольшую разницу в ценах криптовалют или торговых пар криптовалют на разных рынках и биржах для получения прибыли.

По сути, это торговая стратегия покупки криптовалюты на одной бирже и одновременной перепродажи ее на другую, но по более высокой цене для получения прибыли.

Эта торговая стратегия, первоначально использовавшаяся с традиционными активами, теперь широко используется на мировых криптовалютных рынках; это возможно, поскольку криптовалюты торгуются на нескольких биржах по всему миру, а также потому, что это очень волатильный рынок по сравнению с другими финансовыми рынками, что делает этот подход довольно распространенным и, как правило, более прибыльным для трейдеров.

Обычно курсы криптовалют меняются из-за различий в спросе и предложении. Вот почему трейдер может извлечь выгоду из этих изменений цен и получить прибыль с низким уровнем риска на рынке криптовалют.

В отличие от традиционной торговли, которая может включать фундаментальный анализ, технический анализ или анализ настроений, торговля криптовалютой является относительно более простой.

Это потому, что ключом является выявление возможностей крипто-арбитража и оперативное их использование. Поскольку курсы криптовалют колеблются каждую секунду, бдительность и скорость имеют решающее значение для успешного арбитража криптовалют.

Как работает криптоарбитражная торговля?

Давайте расшифруем крипто-арбитражную торговлю

Итак, как мы уже упоминали, крипто-арбитраж – это получение прибыли от расхождений в ценах криптовалют на разных биржах.

Для этого крипто-арбитражные трейдеры отслеживают цены на криптоактивы на различных платформах и в регионах, выявляя случаи, когда одна и та же криптовалюта оценивается по-разному на других биржах.

При обнаружении ценового разрыва трейдеры оперативно покупают криптовалюту на бирже, где она доступна, по более низкой цене. Эти быстрые действия предпринимаются для того, чтобы извлечь выгоду из ценового разрыва до того, как он уменьшится.

После приобретения актива трейдеры переводят его на другую биржу с более высокой ценой. Впоследствии они продают его по высокой цене, получая прибыль от разницы цен.

Помните, что в большинстве случаев этот процесс успешно осуществляется с помощью алгоритмических криптоторговых ботов, которые могут завершить этот процесс гораздо быстрее, чем обычный трейдер.

Таким образом, шансы на получение более высокой прибыли выше у тех, кто использует ботов для торговли криптовалютой, поскольку эти боты могут мгновенно заработать на покупке криптовалюты и одновременной продаже ее на другой бирже.

ПРИМЕЧАНИЕ. Далее в этой статье вы обнаружите, что некоторые торговые стратегии крипто-арбитража предполагают использование разницы в ценах даже на одной и той же бирже. Хотя можно воспользоваться разницей в ценах даже на одной и той же бирже, это более изолированные ситуации, и крипто-арбитраж в подавляющем большинстве случаев относится к различиям между биржами в зависимости от конкретной используемой стратегии.

Практический пример криптоарбитражной торговли

Давайте лучше поймем крипто-арбитражную торговлю с помощью практического примера арбитража Binance и Coinbase:

Итак, предположим, что мы сравнили цены нескольких криптовалют на разных криптовалютных биржах и обнаружили разброс в цене Solana на двух биржах.

Когда мы увидели эту разницу, мы купили 1 SOL на Coinbase за 96 долларов, затем перевели его на свой счет Binance и продали за 100 долларов. Конечно, мы сделали это за считанные секунды, чтобы в полной мере извлечь выгоду из этого криптоарбитража. Итак, на основе этого крипто-арбитража мы получили почти 4 доллара прибыли (поскольку мы также заплатили торговые комиссии).

Вы можете сказать, что эта прибыль не стоит усилий по постоянной проверке рынка, но учтите, что мы купили и продали только 1 SOL по этой цене. Подумайте, если бы мы купили 1000 и продали по этой цене. Знаете, сколько бы мы заработали в этом случае? Примерно $4000, за вычетом торговых комиссий.

Торговые стратегии крипто-арбитража, за которыми стоит следить

Стратегии криптоарбитража тесно связаны с существующими в настоящее время типами криптоарбитража. В частности, типы криптоарбитража также указывают на стратегии криптоарбитражных сделок, которые можно использовать.

Таким образом, выделяют две основные стратегии, которые распадаются на несколько более мелких стратегий – межбиржевой арбитраж и внутрибиржевой арбитраж.

Прежде чем углубляться в стратегии крипто-арбитража, которые используют арбитражные трейдеры, помните, что они часто хранят средства на нескольких биржах и используют программное обеспечение для автоматической торговли с ключами API своих биржевых счетов, чтобы быстро идентифицировать и фиксировать такие ценовые разницы.

Кроме того, некоторые опытные трейдеры даже используют ботов для криптоарбитража для автоматизации процесса, максимизируя свою потенциальную прибыль.

1. Межбиржевой арбитраж

Давайте расшифруем крипто-арбитражную торговлю

Межбиржевой арбитраж в криптовалюте предполагает получение прибыли от расхождений в ценах КОНКРЕТНОГО КРИПТО-АКТИВА на РАЗЛИЧНЫХ КРИПТО-БИРЖАХ.

По сути, этот метод игнорирует возможности арбитражной торговли на той же бирже, где был выявлен разрыв в криптовалюте, и учитывает только другие биржи.

Практику кросс-биржевого арбитража можно разделить на 5 основных типов и стратегий:

Стандартный арбитраж

Стандартная межбиржевая арбитражная торговля (также известная как простой арбитраж) предполагает покупку и продажу криптовалюты на двух разных биржах с целью использования ежеминутных различий в ценах и извлечения выгоды из присущих им колебаний цен.

Вот пример, иллюстрирующий, как это работает:

Допустим, трейдер крипто-арбитража определяет разницу в ценах на ETH между двумя биржами, Coinbase и Binance:

    Coinbase: цена ETH составляет 2300 долларов США.
    Binance: цена ETH составляет 2350 долларов США.

В этом сценарии трейдер может совершить простую арбитражную сделку, купив 1 ETH на Coinbase и одновременно продав его на Binance. Это действие приведет к быстрой и безрисковой прибыли в размере 50 долларов США (без учета торговых комиссий).

Пространственный арбитраж

Пространственный кросс-биржевой арбитраж — это разновидность стандартного арбитража с уникальным отличием: биржи расположены в разных регионах.

Эта стратегия предполагает использование различий в спросе и предложении криптовалюты, такой как Ethereum, между конкретными регионами. Вот как работает пространственный арбитраж:

Например, используя пространственный арбитраж, вы можете использовать разницу в ценах на Ethereum между биржами в Америке и Южной Корее. Хотя глобальные биржи обычно демонстрируют схожие цены, биржи конкретных регионов могут торговаться с премией или скидкой. Это несоответствие цен становится возможностью получения прибыли.

Однако важно отметить, что местные биржи часто ограничивают регистрацию пользователей из-за того, что они ориентированы на обслуживание небольшого регионального рынка. Это ограничение может быть недостатком реализации пространственного арбитража.

Временной арбитраж

Временной арбитраж в торговле криптовалютами предполагает извлечение выгоды из колебаний цен на одном и том же рынке с течением времени. Это похоже на покупку актива во время временного падения цен и продажу его позже, когда цена восстановится, получая прибыль от краткосрочных колебаний рынка.

Представьте себе, что вы покупаете зонт на распродаже в солнечный день и ожидаете дождя. Вы получаете его со скидкой, ждете неизбежного ливня, а затем продаете подороже тем, кто застигнут врасплох.

Например, внезапный негативный заголовок может вызвать временное падение цены криптовалюты. Если вы считаете, что негативные новости недолговечны и фундаментальные показатели актива остаются сильными, вы можете покупать на падении. Когда рынок корректируется и цена восстанавливается, вы продаете актив с целью получения прибыли.

Однако время имеет решающее значение во временном арбитраже. Если цена не восстановится, как ожидалось, вы можете удерживать обесценивающийся актив.

Кроме того, быстрые движения рынка могут затруднить проведение сделок, что приведет к упущенным возможностям или потерям.

Децентрализованный арбитраж

Децентрализованный криптоарбитраж вступает в игру, когда цена конкретной криптовалюты на децентрализованном рынке Automated Market Maker (AMM) значительно отличается от спотового рынка на традиционных биржах.

Децентрализованные биржи работают с автоматическими маркет-мейкерами (AMM), которые заменяют традиционные книги заказов. AMM на децентрализованных биржах устанавливает цену актива в каждом пуле ликвидности, оценивая его внутреннее предложение и то, как он балансируется со своей торговой парой. Этот механизм динамического ценообразования означает, что цена AMM автоматически меняется в зависимости от спроса внутри его собственной закрытой экосистемы.

Учитывая, что закрытая экосистема DeFi и ее условия влияют на цену, арбитражный трейдер может воспользоваться возможностью, создаваемой разницей в ценах.

Это делается путем покупки криптовалюты на децентрализованной бирже (DEX) и продажи ее на централизованной бирже (CEX) или взаимно.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж использует статистический анализ для выявления возможностей на одном или нескольких рынках. Он основан на возврате к среднему значению, когда соответствующие ценные бумаги имеют тенденцию возвращаться к своим средним ценам.

В криптовалюте статистический арбитраж использует преимущества высокой волатильности и неэффективности рынка. Он включает в себя анализ исторических данных, выявление коррелирующих пар и использование статистических моделей, часто реализуемых с помощью Python или других передовых технических инструментов (например, торговых ботов).

2. Внутрибиржевой арбитраж

Давайте расшифруем крипто-арбитражную торговлю

Внутрибиржевой арбитраж в криптовалюте предполагает получение прибыли от несоответствия цен криптоактива на ОДНОЙ БИРЖЕ и РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ ПРОДУКТАХ.

Существует 3 основных типа внутрибиржевого арбитража:

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж — это стратегия, которая использует разницу в ценах между тремя разными криптовалютами или торговыми парами, обычно на одной бирже.

Когда мы говорим «обычно», это потому, что треугольный арбитраж можно использовать как внутрибиржевую, так и в качестве межбиржевой стратегии. Тем не менее, он чаще используется в качестве внутрибиржевой стратегии.

В зависимости от этих изменений арбитражные трейдеры могут использовать различные методы получения прибыли.

Если вы рассматриваете этот тип торговли, важно обладать глубоким пониманием криптовалют и глубокими знаниями в области арбитража.

Для крипто-арбитражных сделок наиболее распространенными примерами треугольного арбитража являются использование ордеров на покупку-покупку-продажу или ордеров на покупку-продажу-продажу.

Метод 1: ПОКУПКА — ПОКУПКА — ПРОДАЖА (SOL/USDC → BTC/SOLBTC/USDC)

1. Купите Solana (SOL) за монету USD (USDC).

2. Купите биткойны (BTC) за Solana (SOL).

3. Продать биткойн (BTC) за монету доллара США (USDC).

Метод 2: ПОКУПКА — ПРОДАЖА — ПРОДАВАТЬ (BTC/USDC → BTC/SOLSOL/USDC)

1. Купите биткойн (BTC) за монету доллара США (USDC).

2. Продать биткойн (BTC) за Солану (SOL).

3. Продать Солану (SOL) за монету доллара США (USDC).

Эти транзакции, как и любая арбитражная торговля, должны выполняться быстро. Задержки в исполнении сделок могут возникать из-за неэффективности обмена, а волатильность рынка может привести к изменению цен до завершения сделки.

Если треугольная арбитражная стратегия кажется сложной (и, честно говоря, она действительно не требует торгового бота), вы можете использовать торговых ботов, таких как арбитражный бот, с некоторыми знаниями в области кодирования, чтобы автоматизировать процесс.

Комиссия за финансирование Фьючерсный/спотовый арбитраж

Арбитраж ставок финансирования позволяет трейдерам извлечь выгоду из разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками.

Многие централизованные биржи (CEX) предоставляют возможность совершать фьючерсные сделки, что позволяет пользователям использовать свои позиции и спекулировать на будущих ценах криптовалют. При торговле фьючерсами трейдеры могут открывать длинные позиции (ставя на повышение цены) или короткие (ставя на понижение цены) по конкретному активу.

Ставка финансирования, важнейшая концепция в торговле фьючерсами, предполагает, что трейдеры на длинных позициях платят комиссию трейдерам на коротких позициях, если больше людей открывают длинные позиции, чем короткие, и наоборот. Эта ставка финансирования создает основу для арбитража ставок финансирования — стратегии, которая предполагает хеджирование фьючерсных сделок путем одновременного открытия позиции на спотовом рынке.

Вот как работает арбитраж ставок финансирования:

Арбитражный трейдер открывает фьючерсную позицию, чтобы получить ставку финансирования. После этого он хеджирует эту позицию противоположной спотовой сделкой, чтобы получить прибыль от ставки финансирования за вычетом торговых комиссий, что приводит к чистой прибыли.

P2P-арбитраж

P2P-арбитраж в криптовалюте предполагает прямой обмен криптовалют на одноранговых платформах без посредников, таких как централизованные или децентрализованные биржи. В этом случае арбитражные трейдеры используют возможности, когда один и тот же актив предлагается по разным ценам на разных P2P-платформах.

Вот упрощенное руководство по участию в криптоарбитраже P2P:

Во-первых, вы должны определить криптовалюту с заметной разницей в цене. После этого станьте торговцем, размещая объявления о покупке и продаже выбранной криптовалюты. Теперь вам остается только дождаться подхода контрагентов, что позволит без особых усилий купить по более низкой цене и продать по более высокой.

Даже если P2P-арбитраж выглядит как детская игра, помните, что P2P-арбитраж создает проблемы. Требуется время, чтобы найти продавцов, предлагающих активы по ценам ниже рыночных. Более того, решающее значение имеют быстрые действия, поскольку колебания могут привести к упущенным возможностям. Кроме того, в сделках P2P существуют риски мошенничества, что требует особой осторожности. Кроме того, P2P-платформы часто имеют меньшие объемы торгов, что ограничивает потенциальную прибыль.

Также помните, что ручное исследование арбитражных возможностей требует много времени. В то время как трейдеры-люди сталкиваются с проблемами, автоматизированные системы превосходят других в поиске, идентификации и исполнении сделок, что делает их более эффективными на быстро развивающемся рынке криптовалют.

Риски крипто-арбитражной торговли

Давайте расшифруем крипто-арбитражную торговлю

Проскальзывание цены

Проскальзывание цен, вероятно, является самым большим риском в торговле криптовалютой, особенно на рынках с быстрыми изменениями цен. Как мы уже упоминали, трейдеры так любят крипто-арбитраж, потому что криптовалютные рынки, как известно, нестабильны, а цены быстро колеблются.

Однако это может быть палка о двух концах. На таком волатильном рынке ожидается появление проскальзывания, и оно происходит, когда существует разница между прогнозируемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Это происходит потому, что рыночная цена может быстро меняться между моментом, когда трейдер определяет арбитражную возможность, и моментом исполнения сделки.

Если в этот период произойдет значительное движение цены, ожидаемая прибыль может быть уменьшена, или сделка может привести к убытку.

Комиссия за транзакцию/затраты на транзакцию

Комиссии за транзакции или транзакционные издержки, скажите это как хотите, являются существенным риском криптоарбитражной торговли, который вы должны учитывать.

За каждую сделку на бирже взимаются комиссии, причем на криптовалютных биржах они часто выше, чем на традиционных рынках. Эти комиссии, особенно за небольшие сделки, могут быстро сожрать вашу прибыль.

Помните, что вы покупаете на одной бирже и продаете на другой, что удваивает влияние комиссии. Остерегайтесь скрытых платежей, таких как комиссии за депозит, снятие средств и бездействие, поскольку они могут еще больше навредить вашей потенциальной прибыли.

Рыночная неликвидность

Не все монеты одинаковы. Хотя основные криптовалюты обладают высокой ликвидностью, многие более мелкие альткойны могут быть неликвидными, а это означает, что может не хватить покупателей или продавцов для быстрого выполнения ваших заказов.

Это может привести к задержкам, упущенным возможностям и потенциальным потерям. На неликвидных рынках спред между ценой покупки и продажи (разница между ценой покупки и продажи) может быть большим, что еще больше снижает вашу потенциальную прибыль.

Безопасность обмена

Криптовалютные биржи (как централизованные, так и децентрализованные биржи) являются основной мишенью для хакеров из-за больших сумм денег.

Если биржа, которую вы используете, будет взломана, ваши средства могут быть украдены, что приведет к полной потере. Хотя некоторые мошеннические биржи встречаются реже, они могут исчезнуть вместе со средствами пользователей в результате «мошенничества при выходе».

Выбирайте авторитетные и авторитетные биржи с хорошей репутацией в области безопасности, чтобы минимизировать этот риск.

Скорость выполнения

Чтобы добиться успеха в арбитражной торговле, необходимо быстро и эффективно совершать сделки, чтобы воспользоваться разницей в ценах.

Любые задержки в исполнении, вызванные техническими проблемами, медленным подключением к Интернету или проблемами с обменом, могут привести к упущенным возможностям или потенциальным потерям.

Часто задаваемые вопросы

Каковы преимущества криптоарбитражной торговли?

Крипто-арбитраж может быть прибыльным благодаря возможности получения быстрой прибыли. Вы можете увидеть прибыль за считанные минуты, извлекая выгоду из расхождений в коротких ценах между несколькими биржами.

Постоянно расширяющийся рынок криптовалют, на котором регулярно появляются новые монеты и биржи, предлагает постоянный поток потенциальных возможностей.

Кроме того, молодой рынок означает меньшую конкуренцию, что потенциально дает вам преимущество.

Наконец, присущая криптовалюте волатильность может создать больший разрыв между биржевыми ценами, что еще больше увеличивает ваши шансы получить прибыль от колебаний рынка.

Каковы недостатки криптоарбитражной торговли?

Крипто-арбитраж может показаться простым, но есть некоторые подвохи. Это включает в себя то, что вам, вероятно, понадобится бот для торговли криптовалютой, чтобы идти в ногу с быстро меняющимися ценами, а комиссии за покупку, продажу и перемещение ваших денег могут съесть вашу прибыль.

К тому же прибыль обычно невелика, поэтому вам понадобится приличная сумма денег. Кроме того, несколько бирж ограничивают сумму, которую вы можете вывести одновременно, замедляя ваш доступ к своим доходам.

Если это звучит как головная боль, возможно, вам лучше подойдут другие варианты инвестиций.

Выгоден ли криптоарбитраж?

Крипто-арбитраж имеет потенциал прибыли, особенно если его осуществляют опытные люди с глубоким пониманием рынка. Однако крайне важно управлять ожиданиями и признавать, что арбитраж несет в себе риски, как и любая торговая стратегия. Хотя некоторые считают это подходом с низким уровнем риска, потери возможны. Поэтому важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и подходить к крипто-арбитражу с хорошо информированной точки зрения.

Законен ли криптоарбитраж?

Да, криптоарбитраж законен в большинстве юрисдикций. Тем не менее, важно ознакомиться с местным законодательством, чтобы убедиться, что вы не нарушаете правила.

Заключение

После тщательного изучения арбитражной торговли криптовалютой в этой статье становится очевидным, что эта стратегия представляет собой жизнеспособный вариант получения дополнительного дохода. Однако, хотя этот подход и считается торговым подходом с низким уровнем риска, важно отметить, что низкий риск не означает отсутствие риска.

Несмотря на то, что криптовалютный арбитраж менее рискован, чем альтернативы, такие как торговля с кредитным плечом, он несет в себе присущие риски, которые требуют осознания.

Более того, участие в арбитражной торговле без использования бота для торговли криптовалютой становится все более сложной задачей. Итак, рассмотрите возможность инвестирования в надежного бота, который поможет эффективно ориентироваться в этом сложном ландшафте.

Выбор подходящего бота имеет важное значение, и необходимы обширные исследования, чтобы избежать ошибок. Проявляйте осторожность и действуйте осторожно, чтобы использовать преимущества этой стратегии с низким уровнем риска для получения финансовой выгоды.

Смотрите также

2024-02-12 11:45