Новости криптовалют

Что такое проскальзывание в криптовалюте?

Эрик Балчунас

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Что такое проскальзывание в криптовалюте?

Как опытный трейдер, переживший многочисленные рыночные штормы и повидавший свою долю проскальзываний, я искренне согласен с тем, что понимание и управление проскальзыванием имеет важное значение для успеха в мире криптовалют. За прошедшие годы я на собственном горьком опыте усвоил, что даже небольшие процентные пункты могут существенно повлиять на мою прибыль.

В динамичном мире криптовалют быстрые прибыли и потери являются обычным явлением, что делает его средой высокого риска и высокой прибыли. Менее очевидное препятствие, которое может повлиять на ваши доходы, — это так называемое «проскальзывание», которое начинающие трейдеры часто недооценивают.

Как исследователь, углубляющийся в тонкости торговли криптовалютами, я сравниваю концепцию проскальзывания с попыткой сесть в быстро закрывающийся лифт. Точно так же, как кратковременная задержка может помешать вам войти в лифт, даже незначительная задержка в торговле криптовалютой может превратить прибыльную транзакцию в нереализованную прибыль.

Раскрытие проскальзывания: его влияние на трейдеров и стратегии, позволяющие минимизировать его влияние

Что такое проскальзывание в криптовалюте?

Что такое проскальзывание в криптовалюте?

Проще говоря, проскальзывание криптовалюты означает разницу между ожидаемой ценой, по которой должна была произойти сделка с криптовалютой (покупка или продажа), и фактической ценой, по которой обрабатывается транзакция.

Проще говоря, процент проскальзывания измеряет сумму инвестиций, которая либо потеряна, либо получена в результате непредсказуемых движений на рынке криптовалют, включая изменения цен и других рыночных условий. Эта проблема обычно возникает на децентрализованных биржах из-за их высокой волатильности цен.

Как работает проскальзывание криптовалюты?

Проще говоря, проскальзывание во время торговли криптовалютой происходит из-за нестабильности крипторынков, которая означает, насколько быстро криптоактив можно купить или продать, не влияя на текущую рыночную цену. Когда на рынке криптовалют меньшая активность (низкая ликвидность или меньшее количество сделок), величина отклонения фактической цены сделки от ожидаемой цены увеличивается, что приводит к более высокому проскальзыванию.

Как человек, который уже несколько лет активно торгует криптовалютами, я могу с уверенностью сказать, что понимание концепции проскальзывания имеет решающее значение для любого серьезного криптотрейдера. Позвольте мне привести вам личный пример, чтобы проиллюстрировать эту мысль.

Как человек, который уже несколько лет занимается миром криптовалют, я могу подтвердить тот факт, что концепция проскальзывания криптовалюты не является признаком мошенничества или низкого качества. Напротив, это просто отражение нестабильного характера крипторынка. Я сам испытал свою долю проскальзываний, и хотя иногда это может расстраивать, я понимаю, что это неотъемлемый риск при работе с цифровыми активами, которые подвержены быстрым колебаниям цен. Инвесторам важно осознавать этот риск и принимать обоснованные решения на основе собственных исследований и понимания рынка.

Используя процент проскальзывания, трейдеры и инвесторы могут оценить колебания цен, торговую тактику и объемы транзакций. Следовательно, важно учитывать проскальзывание при отправке ордеров на рынке криптовалют, поскольку оно открывает возможности для совершенствования стратегий управления рисками.

Типы проскальзывания на крипторынке

Понятно, что проскальзывание в торговле криптовалютой может происходить как в восходящем, так и в нисходящем направлении. Это приводит к двум различным типам проскальзывания криптовалюты: благоприятному проскальзыванию (положительному) и неблагоприятному проскальзыванию (отрицательному).

Разумеется, трейдеры и инвесторы стремятся избежать неблагоприятных расхождений цен, известных как отрицательное проскальзывание. Вместо этого они стремятся к ситуации, называемой положительным проскальзыванием, которая позволяет им покупать или продавать активы по ценам выше, чем первоначально ожидалось.

Положительное проскальзывание

Проще говоря, выгодное проскальзывание происходит, когда рыночный ордер исполняется по более низкой цене, чем первоначально предполагалось, что делает его выгодным. Эта ситуация возникает, когда увеличивается спрос, который приводит к быстрому росту цен, в результате чего рыночные заказы исполняются быстрее, чем ожидалось.

Проще говоря, если вы покупаете актив за 100 долларов, а окончательная цена сделки оказывается 95 долларов, такая ситуация называется «положительным проскальзыванием». Эта разница в цене указывает на то, что вам удалось обеспечить актив по более низкой цене, чем первоначально предполагалось, что выгодно для вас.

Отрицательное проскальзывание

Когда рыночный ордер исполняется по цене выше ожидаемой, такая ситуация называется отрицательным проскальзыванием. Это приводит к убыткам трейдера, поскольку фактическая цена сделки превышает желаемую цену.

Кроме того, неблагоприятное проскальзывание означает непреднамеренное движение цены ценной бумаги из-за волатильных рыночных условий, таких как низкая торговая активность или быстрые колебания рынка, что приводит к исполнению рыночных ордеров по неожиданной цене.

Чтобы предотвратить нежелательные потери, трейдеры могут установить лимиты на свои ордера, рассмотреть возможность использования автоматизированных торговых систем и убедиться, что у них есть эффективные меры контроля рисков, о которых мы скоро поговорим.

Если вы покупаете криптовалюту, когда ее заявленная цена составляет 100 долларов США, но в конечном итоге транзакция выполняется по цене 105 долларов США, произойдет отрицательное проскальзывание, то есть фактическая стоимость была выше, чем ожидалось.

Как исследователь, изучающий динамику рынка, я не могу не подчеркнуть важность минимизации или устранения проскальзываний при торговле. В следующих главах вы познакомитесь с некоторыми незаменимыми стратегиями, позволяющими уменьшить проскальзывание и добиться успеха на волатильных рынках. Продолжайте читать!

Влияние проскальзываний криптовалюты на рынок

Как опытный криптотрейдер с многолетним опытом за плечами, я могу с уверенностью сказать, что проскальзывание играет ключевую роль в определении успеха или неудачи любой сделки. Колебания торговых комиссий и существенное проскальзывание могут быть либо благом, либо проклятием для таких трейдеров, как я. На волатильных рынках, где цены могут быстро меняться, даже незначительная задержка в исполнении ордера может привести к его исполнению по значительно худшей цене, что приведет к потенциальным убыткам. Эта волатильность также может вызвать задержки в исполнении ордеров, что может означать упущение выгодных возможностей или застревание в неблагоприятных сделках. По сути, эффективное управление проскальзыванием имеет решающее значение для любого трейдера, который хочет выжить и процветать в быстро меняющемся мире криптовалютной торговли.

Одним из важных соображений является эффективное управление риском проскальзывания, особенно для институциональных инвесторов, ведущих крупные сделки. Практическим руководством было бы разделить крупные заказы на более мелкие, более управляемые части и использовать сложные алгоритмы, чтобы уменьшить потенциальное проскальзывание или полностью его устранить.

Как аналитик, я хотел бы подчеркнуть еще одну важную мысль: устойчивость к проскальзыванию — параметр, который указывает на готовность трейдера терпеть определенный уровень проскальзывания в криптотранзакциях. По сути, большая толерантность подразумевает принятие большего проскальзывания.

Допуск проскальзывания

В моем анализе крайне важно подчеркнуть важность включения устойчивости к проскальзыванию в любую торговую или инвестиционную стратегию, касающуюся криптовалют. Эта функция позволяет нам, как трейдерам и инвесторам, устанавливать максимально допустимое отклонение от желаемой цены исполнения наших ордеров. Используя различные методы ограничения ордеров, особенно в периоды значительной волатильности на рынке криптовалют, мы можем минимизировать проскальзывание и, таким образом, более эффективно защитить нашу прибыль.

Проще говоря, если вы размещаете ордер на покупку или продажу акций на сумму 100 долларов США, мы допускаем колебание цены до 5%. Ваша сделка считается окончательной, когда вы покупаете акции максимум за 105 долларов США, поскольку это самая высокая цена, которую мы считаем приемлемой.

Допуск к проскальзыванию, который обычно выражается в процентах, также может быть представлен определенным количеством пунктов или тиков.

Как бороться с допуском проскальзывания?

Как опытный инвестор с многолетним опытом за плечами, я понял, что управление проскальзыванием имеет решающее значение для успеха в трейдинге. Лично я предпочитаю интегрировать затратную торговлю в свою общую стратегию и допускаю некоторую степень проскальзывания. Однако я также понимаю важность использования лимитных ордеров, чтобы вообще избежать проскальзывания, когда это наиболее важно. Внимательно наблюдая за рынком, я гарантирую, что моя закупочная цена будет соответствовать желаемому уровню, тем самым сводя к минимуму потенциальные потери и максимизируя прибыль.

Как рассчитать проскальзывание криптовалюты

Чтобы определить проскальзывание для большинства транзакций с криптовалютой, вы можете найти разницу между ценой, по которой выполняется транзакция, и текущей рыночной ценой. Вот простая формула, которая поможет в этом расчете:

Проскальзывание = Текущая рыночная цена – Цена исполненной сделки.

Как опытный криптовалютный трейдер с многолетним опытом работы за плечами, я могу сказать вам, что проскальзывание — это то, о чем каждый инвестор должен помнить при совершении сделок. Проще говоря, проскальзыванием называется разница между ожидаемой ценой и ценой, по которой фактически исполняется ордер.

Чтобы рассчитать процент проскальзывания, просто найдите разницу между ценой, по которой была совершена сделка, и текущей рыночной ценой, а затем разделите эту сумму на текущую рыночную цену. Вот упрощенная формула:

Процент проскальзывания = (Текущая рыночная цена – Цена исполненной сделки) / Текущая рыночная цена * 100

В данном случае мы используем ту же иллюстрацию: если вы тратите 10 000 долларов США на один биткойн, но фактическая цена транзакции составляет 9 900 долларов США, ваш коэффициент проскальзывания составит 1%. Это означает, что из-за проскальзывания на 1% вы в конечном итоге заплатите за биткойн немного больше, чем ожидалось.

Если вы хотите автоматизировать свои расчеты, к счастью, рынок криптовалют предоставляет различные инструменты расчета проскальзывания. Все, что вам нужно сделать, это ввести свои характеристики, а калькулятор проскальзывания выполнит за вас оставшиеся задачи.

Лучшие калькуляторы проскальзывания криптовалюты

Даже если расчет проскальзывания в криптовалютных сделках — простой процесс, вы всегда можете использовать калькулятор проскальзывания криптовалюты, если не хотите делать это самостоятельно. Вот несколько вариантов:

1. Рассчитайте проскальзывание с помощью TradingView

Что такое проскальзывание в криптовалюте?

Как опытный трейдер с многолетним опытом работы на рынках криптовалют и форекс, я считаю калькулятор проскальзывания невероятно ценным инструментом в моем арсенале. Первоначально разработанный для крайне нестабильного рынка криптовалют, этот скрипт TradingView оказался достаточно универсальным, чтобы адаптироваться и к задачам торговли на рынке Форекс. Это важно для любого трейдера, который хочет минимизировать потенциальные потери из-за проскальзывания и максимизировать свою прибыль. За свою карьеру я использовал различные калькуляторы и могу с уверенностью сказать, что этот выделяется своей точностью и удобным интерфейсом.

2. Рассчитайте проскальзывание с помощью ForexBee

Что такое проскальзывание в криптовалюте?

Еще один вариант калькулятора проскальзывания криптовалюты — разработанный ForexBee. Он предоставляет в основном те же функции, что и калькулятор TradingView.

Лучшие стратегии, позволяющие избежать проскальзывания криптовалюты

Упрощение возникновения расхождений между ожидаемыми и фактическими ценами исполнения имеет решающее значение для повышения успеха в торговле и преодоления сложностей рынка криптовалют. Поняв переменные, влияющие на эти несоответствия, и разработав тактические методы, трейдеры могут существенно улучшить свои торговые результаты.

Итак, давайте представим вам несколько лучших стратегий, позволяющих избежать проскальзывания криптовалюты:

Расставьте приоритеты лимитных ордеров

Вместо мгновенной покупки или продажи актива по текущей рыночной цене с помощью рыночных ордеров лимитные ордера позволяют трейдерам определить конкретную, удобную для них цену для транзакции. Это выгодно, особенно в турбулентных рыночных условиях, когда цены могут быстро колебаться, поскольку это предотвращает непреднамеренную переплату.

Сосредоточьтесь на ликвидных торговых парах

Проще говоря, ликвидность показывает, насколько быстро актив можно купить или продать, не слишком сильно влияя на его цену. Активы с высокой ликвидностью (много покупателей и продавцов) обычно имеют меньшее расхождение между запрашиваемой и фактической ценой (проскальзывание). И наоборот, торговля менее ликвидными активами может оказать существенное влияние на рыночную цену и привести к более высокому проскальзыванию, при котором окончательная цена, которую вы платите, может оказаться не такой выгодной.

Стратегически рассчитывайте время для своих сделок

Рыночные обстоятельства могут существенно повлиять на возникновение проскальзывания, особенно в периоды высокой волатильности рынка, например, при выпуске важных новостей или публикации экономических данных. Чтобы свести к минимуму проскальзывание, рассмотрите возможность торговли, когда рынок более спокоен и колебания цен более умеренные.

Установите допуск на проскальзывание

На некоторых торговых платформах криптовалюты пользователи могут указать максимально допустимую разницу в цене для своих транзакций, известную как устойчивость к проскальзыванию. Целью этого варианта является защита сделок от совершения сделок по неподходящим ценам путем ограничения корректировки цен, которая считается приемлемой.

Рассмотрите возможность торговли в непиковое время

Участие в сделках в более спокойные периоды, когда объем транзакций, как правило, ниже, может привести к меньшему влиянию на рыночные цены (меньшее влияние на рынок) и меньшим расхождениям между ожидаемой и фактической ценой (уменьшение проскальзывания). Избегая напряженных торговых периодов, вы потенциально можете обеспечить цены, более соответствующие желаемым уровням.

Заключение

Проскальзывание — неизбежная часть торговли криптовалютой, но оно не должно разрушать прибыль.

Понимая факторы, приводящие к расхождению цен (проскальзыванию), и их механизмы, трейдеры могут минимизировать его влияние и более эффективно совершать сделки. Выбор платформ со значительной глубиной рынка, разумное использование лимитных ордеров и рассмотрение подходящих объемов торговли — это стратегии, позволяющие уменьшить проскальзывание.

Хотя полностью устранить риски невозможно, четкое понимание рынка и стратегическое планирование могут помочь трейдерам с большей уверенностью ориентироваться в непредсказуемом мире криптовалют.

Каждая сделка имеет значение в конкурентном мире криптовалют. Уменьшение проскальзывания – это не только сохранение прибыли; речь идет о совершенствовании вашей торговой стратегии для достижения долгосрочного успеха.

Смотрите также

2024-08-13 14:31